Vaihtoehtojen käyttäminen kaupankäynnin AAPL-tuloksiin. Lähetetty 23. heinäkuuta. Tulosjulkaisujen jakaminen on tunnetusti vaikeaa toimintaa, koska se edellyttää tarkkaa ennustamista hintaliikkeen suunnasta. Väärät ennusteet voivat altistaa elinkeinonharjoittajalle huomattavan tappion, jos suuria odottamattomia liikkeitä tapahtuu hänen asemaansa vastaan. Näihin tapahtumiin liittyvän riskin vuoksi monet kauppiaat käyttävät vaihtoehtoja riskien määrittelemiseksi ja kaupankäyntivarastonsa suojelemiseksi. Ajankohtaisena tehtävänäni on tänään esitellä useita tapoja käyttää vaihtoehtoja voittokulujen saamiseksi tulosjaksolla ja auttaa esitellä logiikka ja kiinnittää huomiota merkittäviin potentiaalisiin kuiluihin näiden ajoneuvojen käyttämisestä tässä erityistilanteessa. On olennaisen tärkeää ymmärtää, että tulojen ilmoittamisessa lähestymistapana on johdonmukainen ja ennustettavissa oleva lisäyssääntöjen implisiittisen volatiliteetin kasvattaminen Tämä juiced implisiittinen volatiliteetti luotettavasti romahtaa kohti historiallisia keskiarvoja tulojen vapauttamisen jälkeen Tuloksena oleva hintavaihtelu. Tämän ilmiön todellinen maailma esimerkki näkyy AAPL: n optioketjussa, joka raportoi tuloksista huomenna iltapäivällä. Nykyiset optio-ehdotukset on esitetty alla olevassa taulukossa. APL Option Trade. Huomaa, että implisiittinen volatiliteetti on merkitty MIV: ksi taulukko edellä 605-lakopuhelulle Edellisarjojen volatiliteetti viikoittainen sopimus on 59 6, kun taas syyskuussa kuukausittainen sarja kantaa volatiliteettia 28 3. Tämä on valtava ero ja vaikuttaa merkittävästi optiohinnoitteluun Jos viikoittainen liikenne tuotti saman implisiittisen volatiliteetin kuin syyskuussa, se olisi hinnoiteltu noin 7 70: een nykyisen 16 50: n sijasta. Edelliskuukauden implisiittisen volatiliteetin tai eturivin vaihtoehtojen arvo sallii ennustettujen Siirtyy taustalla, mutta se on hiljainen liikkeen suuntaan. Tämän vaihtoehdon suuruutta laskettaessa on käytettävissä erilaisia kaavoja, mutta yksinkertaisin on kenties keskimääräinen hinta front-sarjan kuristaa ja levätä. AAPL: n tapauksessa haaksirikko hinnoitellaan 33 80: llä ja ensimmäinen out-of-the-money - nousu hinnoitellaan 28 95: ssä. Näin ollen hinnoittelun ennustetaan olevan noin 31 50. Tämä analyysi ei anna mitään tietoa liikenteen suuntaa koskevasta todennäköisyydestä. Suuri osa potentiaalisista kaupoista, joihin voitiin syöttää hyötyä hintareagusta ansioihin. Ainoa huonot kaupat ovat sellaisia, joilla on kielteinen vaikutus ennustettavissa olevaan romahtamiseen Esimerkiksi heikko kaupankäynti ennen tuloja olisi yksinkertaisesti ostaa pitkiä aikoja tai pitkiä puheluita Tämä kaupan rakenne tulee olemaan vahva hinta headwind koska implisiittinen volatiliteetti palaa kohti normaalia vaihteluvälin vapauttamisen jälkeen ansioista. Katsomme yksinkertaisia esimerkkejä nouseva kauppa, laskeva kauppa ja kauppa, joka heijastaa eri lähestymistapaa. Keskeinen logiikka näiden kauppojen rakentamisessa on se, että niillä on oltava vähintään vähäiset vaikutukset implisiittisten volatiliteetti optionspeak, vega on pieni ja jopa parempi heidät ovat positiivisesti vaikuttaneet vähenee implisiittisen volatiliteetin negatiivinen vega kaupoissa. nouseva kauppa on puhelun veloituksen leviäminen ja PL on graafinen alla Klikkaa ENLARGE. Bullish AAPL Option Strategy. This kauppa on enimmäisriski kustannusten muodostumisesta, pieni negatiivinen altistuminen implisiittisen volatiliteetin pienentymiselle ja saavuttaa mahdollisimman suuren kannattavuuden, kun AAPL on 615 tai sitä korkeampi. Laskeva kauppa on laskennallinen veloitushajonta ja PL näkyy napsauttamalla ENLARGE. Bearish AAPL-optionstrategiaan. Sen toiminnalliset ominaisuudet ovat samankaltaisia kuin puhelupankki ja ne saavuttavat mahdollisimman suuren kannattavuuden, kun AAPL on 595 tai sitä alhaisempi. Ja lopulta eri lähestymistapa, rautatieliikenne, jolla on laaja valikoima kannattavuus Iron Condor Spread heijastaa odotusta, että AAPL liikkuu enintään 1 5 kertaa 1 5x ennustettu liikkua Klikkaa ENLARGE. Apple AAPL Option Iron Condor Spre ad. Tämä kauppa on huomattavasti vähemmän potentiaalista voittoa kuin suuntaava kaupat, mutta se ei vaadi täsmällistä ennakoitua hinta suuntaan liittyvät ansiotulosta Se on kannattavaa niin kauan kuin AAPL sulkeutuu välillä 551 ja 651 on loppuun Tämä on esimerkki negatiivinen vega-kauppa, joka hyötyy implisiittisen volatiliteetin romahduksesta. Nämä ovat vain kolme esimerkkiä monista mahdollisista kaupoista, joilla voiton voitto AAPL: n tuloslukuun nähden. Nämä samat kaupalliset rakenteet ja säännöt koskevat mitä tahansa taustalla olevaa merkittävää tuloslehtistä, , tai FDA: n ilmoituksen, jossa yksi tai pieni kohde-etuutena oleva omaisuusryhmä on merkittävällä tavalla vaikuttanut. Näihin ryhmiin nähden on olemassa useita mahdollisia erityisiä strike-hintayhdistelmiä, jotka voidaan optimoida erilaisten hintahypoteesin mukaan. sarake, palaamme tähän kiehtovaan kaupankäynnin vaihtoehtojen aiheeseen ansaitsemalla tuloilla ja näemme, kuinka esimerkilliset kaupat toimivat d Siihen asti Hyvää kaupankäyntiä. Yksinkertainen ONE Trade per week - kaupat-strategia Liity tänään 14 päivän kokeilumme kanssa. Tätä materiaalia ei pidä pitää sijoitusneuvona. JW Jones ei ole rekisteröity sijoitusneuvoja. Missään olosuhteissa mitään sisältöä tästä artikkelista tai verkkosivustosta käyttää tai tulkita suosituksena ostaa tai myydä minkäänlaisia arvopaperi - tai hyödykerisopimuksia Tämä materiaali ei ole rahoitusmarkkinoiden kaupankäynnin lähestymistapa Rahoitustarkoituksessa tapahtuvaa kaupankäynnin lähestymistapaa kaikissa investointipäätöksissä on aina tehtävä tai hänen rekisteröidyn sijoituksensa neuvonantaja Nämä tiedot ovat vain opetustarkoituksia varten. Kuinka minä päivä kaupankäynnin SPY. Monet ajattelevat päivän kaupankäynti on uhkapeli voit voittaa jonkin aikaa, mutta lopulta sinun räjäyttää tilisi Olen samaa mieltä Olen kuitenkin päivän kaupan SPY melkein joka päivä Day trading on osa minun ylivuoto-menetelmääni ja usean strategian lähestymistapaa portfolion hallintaan. I päivä kaupankäynnissä hyvin vähän pääomaa, ja ohjaan voitot minun vähemmän riskialttiisiin tileihini. miksi vaivautua jos päivän kaupankäynti on uhkapeli Yksinkertaisesti sanottuna voin kasvattaa kertoimet menestyksekästä tuotosta käyttämällä rahanhallintatekniikoita Odotan jonain päivänä menettävän kaiken rahan päivän kaupankäynnissä tilini tavoitteena on moninkertaistaa pääoma, jonka aloin monien kertaa ennen kuin tämä tapahtuu Tämä strategia toimii, koska päivisin kauppaa pienellä prosenttiosuudella koko sijoituskannastani ja määrä, johon haluan riski, pysyy vakiona, joten en yritä yhdistää tuotto-osuuteni..On tänä vuonna olen kaksinkertaistanut rahat minun päiväkauppatililleni, ei huono, koska olemme vain 8 viikkoa vuodelle. Ja koska tämä voitto on ohjattu, vaikka olisin vain menettänyt kauppoja toistaiseksi, minulla ei olisi mitään menettää koska olen niin sanotusti soitettu talon rahoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että rahanhallinta tunnustaa, että milloin tahansa voit räjäyttää tilisi ja suojata tukikohtaa vastustaen houkutusta joskus kaupankäyntiä. Vaikka päivän kaupankäynti on uhkapeliä, voit hyödyntää teknisiä indikaattoreita ja oman asiantuntemuksenne päästä ja lopettaa kaupat, joilla on suurempi menestysaste. Tässä on kaava päivittäisten kauppojen perustamiseen. Minä vain kaupankäynnin SPY, jota olen seurannut niin kauan, että suolistani usein ennustaa kuinka se liikkuu Ei vitsi Kun olet hyperfocused investoi sinun suolistosi voi olla tehokas. Käytän viikoittain vaihtoehtoja lisätä vipuvaikutusta ja vähentää pääomaa tarvitaan aina kaupankäynti rahapuhelun aikana tai viivästys, joka päättyy viikon lopussa Tällä optiolla on yleensä delta noin 50, mikä tarkoittaa, että jos SPY siirtää 1 00, vaihtoehto nostaa tai pienentää arvon 0 50 a 50 palaa, jos vaihtoehto ostat kustannuksia 1 00. Ostaisin vain puheluita ja ei tuota hienoja levityksiä. Yritän olla kaupassa 40 minuuttia. Entä joskus kauppa kestää muutaman tunnin, mutta suljetaan aina kaupan päivän loppuun, ei väliä mitä. Haluan päästä kauppaan ympäri Klo 13.00 EST, kun useammin kuin kaupankäynti ei ole tasainen uutinen aamusta on jo vaihdettu ja monet kauppiaat käyvät lounastauhaa 1 30 tai 2 00 SPY liikkuu ja ravistelee uudelleen. onko SPY nouseva tai laskeva kyseisenä päivänä, enkä koskaan aja trendiä, jos SPY työntää ylöspäin Kaupankäynnit, jos SPY on menossa alas Kaupankäynti. Jos markkinat näyttävät tasaisilta, RSI - ja MACD-indikaattorit eivät ole ääripäitä koko päivän vain pysyn ulkona. Tehdään vain yksi kauppa päivässä Jos olen kaupankäynnin enemmän kuin todennäköisesti olen kummallinen ja ajattelen voivani tehdä enemmän rahaa tai yritän korjata tappiollisen kaupan molemmat ovat huonoja ideoita. I koskaan riskistä yli 30 kauppavaihdon pääomaan missään kaupankäynnissä Kyllä, tämä prosenttiosuus on korkea, mutta minä vain vaaran rahaa, jonka haluan menettää. Se sanoi, että SPY on vakaa, joten todellisuudessa riski on enemmän kuin 15. Jos olosuhteet ovat oikein, skaalaan kauppaan jopa neljä kertaa dollarikustannuslaskennassa, joka vain pienenee, nim myydä kaiken, mitä en mitenkään skaalata. Olen aika, kun odotan, että RSI ylittää 70 tai 30 ja odottaa sitten, että MACD-linjat ylittävät ja jatkaa toisessa suunnassa Varmistan myös, että MACD-histogrammipalkit muistuttavat selvästi liikkuvia kukkuloita, osoittimen, että SPY ei ole tasainen Tässä vaiheessa kirjoitan ja jos SPY jatkaa pudottamista, ostan enemmän matkan varrella. kaupan olen aina asettanut sulkemisen kauppahinnan, tyypillisesti 20 suurempi kuin option ostohinta. Näin suojella minua, jos kyseessä on nouseva piikki markkinoilla ja vapauttaa minut liimata tietokoneen näyttöön. En aseta lopettaa tappioita SPY ei ole hullua epävakautta ja melkein aina minulla on rahaa jäljellä, jos kauppa menee minua vastaan Plus, en koskaan enää riski kuin voin käsitellä menettää Stop tappiot ovat huonoja, koska joskus markkinoilla on todella pudonnut ennen kuin se voi valita takaisin olen ollut alas 50 vain nousta 20 10 minuuttia myöhemmin. Luotan minun koska se ei ole automatisoinut tätä kaupankäyntiä, olen aina pyrkinyt tekemään 20 tuottoa, mutta jos markkinat eivät nopeuteta, vähennän tavoitettani, kunnes se vastaa markkinoiden todellisuutta Jos kauppa kielletään minua vastaan, odotan vain uptickia ja käytän tätä mahdollisuutta sulkea menettämiskauppa Lähes joka päivä jokin ostaja tulee sisään ja työntää SPY: n ylös tai alas nopeammin kuin normaalisti yhdessä suuressa kaupassa, mutta jos en myy 3: ssa 59 ja menevät kaikki rahat. Olen asettanut nämä säännöt itselleni monien vuosipäivien kaupankäynnin aikana. Jotta saataisiin tunnetuksi, miten he pelaavat reaalimaailmassa, anna s kävellä kauppaan, jonka tein 23. helmikuuta 2015. Huomautus Ajat kaaviossa on PST. Päivän alusta lähtien markkinat olivat nousussa havaitessaan, miten kaavio työntää ylös eikä alaspäin, joten etsin kauppaa calls. At 12 35 EST RSI ylitti 30 riviä tarkoittaen SPY oli todennäköisesti alkavat nousta ylöspäin en tehnyt vielä liikkeitä, mutta käänsin huomiomme MACD. A 15 minuutin kuluttua MACD-linjat ylittivät, vahvistaen, että SPY oli valmis siirtymään ylös Huomaa, että MACD-histogrammipalkit muistuttavat selvästi mäkiä. 1 00 EST I tuli kauppaan ostamalla SPY: n 27. helmikuuta 2015 210 Soita 1 19 Hyötyni iso myyjä tuli juuri ennen kuin astuin kauppaan, työnnettiin SPY alas Jos tämä tapahtuma oli tapahtunut myöhemmin voisin skaalata sisään ja ostaa enemmän puheluita, mutta tänä päivänä yksi avoin ja yksi suljettu kauppa teki tempun. Asetin raja-arvoisen järjestyksen myydä kaikki vaihtoehdot hintaan 1 43 ja 20 voittoa. 1 30 EST I laski rajausjärjestys 1 37: stä 15: stä voitosta, koska markkinat olivat jyrkästi liikaa, jotta voin olla varma. 1 40 EST iso ostaja tuli sisään ja työnsi SPY: n hinnalla My limit order hit, kauppa suljettiin 15 voitosta. Useimmat palkintopäivät toimivat aivan kuten tämä esimerkki Vaikka en halua laskea suuria ostajia tai myyjiä liikuttamaan SPY ja auttaa minua pääsemään tai lopettamaan kaupan parempilla hinnoilla, se tapahtuu usein ja varmasti s nice kun se does. Don t vain olla päivä Trader. I vain maalasi sinulle melko ruusuinen kuva siitä, miten voit tuottaa ylimitoitettu palaa päivän kaupankäynnin asia on, joka päivä on erilainen ja muutama huono päivä varmasti pyyhkiä tilisi Mutta jos noudatat ylivuotomenetelmää, voit käyttää päivän kaupankäynnin voittoa mehuksi vähemmän riskialttiin kaupankäynnin strategian tuottoihin. Päiväkauppa on myös hyvä tapa pysyä mukana markkinoilla joka päivä ja terävöittää kaupankäynnin taitoja. Tällainen kokemus ja tietämys tekevät sinusta parempaa luottoriskiä myyvää kauppaa tai buy-and-hold-sijoittajaa Ja tietysti päivän kaupankäynti on hauska kiire. Apua tukee tätä blogia. Ole hyvä ja jakaa. Yksinkertainen kaupankäynnin vaihtoehtojärjestelmä. Aikaisin löytyy elinkeinonharjoittaja, joka ei ole kaupankäynnin kohteena olevat vaihtoehdot Valinnat-strategiat ovat monessa muodossa ja muodoissa, mutta niiden on tarkoitus tehdä yksi asia, jonka ansiosta rahoilla on ollut kaupankäynti vuodesta 1980 lähtien ja joka oli kerrallaan yksi suurimmista optio-oikeuksien kauppiaista välittäjäalalla vuoden 1987 kaatumiseen asti. toi uusi realisointi, jonka mukaan vipuvaikutus yön yli saattaa olla tuhoisaa, ja se oli. Vaikka olen edelleen kaupankäynnin vaihtoehtoja, minulla on täysin erilainen näkemys siitä, miten ja milloin kauppaa. Ensinnäkin olen SP: n futuuritakauppias, jonka olen käynyt kaupankäynnissä ja seurannassa SP futuurit, koska he alkoivat kaupankäynnin vuonna 1982 Joten olen oppinut kaupankäynnin vaihtoehtojen perusteella yksi parhaiten tiedän parhaiten, SP 500 futuurit. Opettele vaihtoehdoista ConnorsRSI ja Connors Research uusin vaihtoehto strategian oppaan Sale here. The SP 500 tulevaisuus 1980-luvulla oli paljon erilainen kuin tulevaisuuden tiedämme tänään. Viimeisten 15 vuoden aikana vallinneesta teknologiasta johtuen suurin osa tämän päivän kaupankäynnistä on sähköistä, eikä puhelun herättämistä ja välittäjän tai kaivoksen kutsumista Ja tämän päivän talous on nyt maailmanlaajuista sijasta maakohtaista. Nämä tekijät ovat johtaneet kauppateollisuuteen tarkastelemaan markkinoita laajemmasta näkökulmasta, jossa markkinamme reagoivat siihen, mitä tapahtuu Euroopassa tai Aasiassa . Ei vain tätä, mutta markkinat ovat tulossa 24 tunnin markkinoiden sijaan vain standardin 8 30 am 3 00 pm CT 9 30 am 4 00 pm EST täällä Yhdysvalloissa Koska markkinat perustuvat 24 tuntia, nyt osaa nähdä, kuinka maailma arvostaa markkinoitamme ja ymmärtää paremmin, miten markkinat toimivat sen mukaan, miten maailma on käynyt kauppaan. Aloitan kaupankäyntipäiväni klo 5.00 alkaneen CT 6.00 ET: n päästäkseen markkinoille suuntaan E-mini SP Futures E Electronic on SP: n futuurimarkkinoiden valitsija tällä hetkellä, ja minun, koska se on aina sähköinen ja käy kauppaa lähes 24 tuntia vuorokaudessa. e-mini SP-futuureihin käytetty kauppa on kaupankäynti antaa signaaleja siitä, miten Yhdysvaltojen markkinat avautuvat. Osakeoptioita ei voi käydä kauppaa vasta klo 8.30 jälkeen. CT 9.30 ET, voin aloittaa kaupankäyntistrategian perustamisen sen perusteella, mitä E-mini on tehnyt koko yön. Suurin osa kannoista noin 70 siirtyy sisään samaa suuntaa kuin E-mini tietää tämän, kun USA avataan klo 8.30. CT 9.30 ET, tiedän, että suurin osa varastosta avautuu tai laskee sen mukaan, mitä E-mini on tehnyt koko kun Yhdysvaltojen markkinat avautuvat, Yhdysvallat saa äänestää maailmanmarkkinoiden suunnasta Tämän vuoksi haluan antaa markkinoita tunti ennen vaihtoehtokauppaa. Tämä antaa USA: n markkinoille aikaa sulattaa maailmanmuutto markkinat ja kaikki taloudelliset uutiset, jotka on ilmoitettu. Kuvasta 1 nähdään maailmanmarkkinoiden suunta ja miten se vaikuttaa Yhdysvaltojen markkinoihin. Kaupan vaihtoehdoissa käytän perusstrategiaa Jos markkinat ovat nousussa, ostan puhelut tai myydä laitoksia Jos markkinat ovat menossa alas, myydään puhelut tai ostan laittaa mieluummin olla myyjä vaihtoehtoja kuin ostaja kuitenkin on joitakin osakkeita, jotka liikkuvat tarpeeksi hyvin päivässä, että osto vaihtoehto maksaa paremmin kuin myydä vaihtoehto ja odottaa sitä heikentää Apple on hyvä esimerkki tästä Apple on yksi varastosta, joka seuraa hyvin E-mini-mallia. Tästä syystä käytän sitä esimerkkinä tässä artikkelissa. Kaaviossa 2 on päivittäinen kaavio Apple AAPL: stä ja E-mini ESM9: sta. Vaikka osakkeilla on yksittäisiä uutisia ja ne voivat liikkua useammin tai vähemmän, ne yleensä suuntautuvat Emini. As aiemmin mainitsin, haluan antaa markkinoille ensimmäisen tunnin kaupankäynnin saada melua pois markkinoilta sitten katsoa, missä E-mini on kaupankäynnin joka perustuu avoimeen tai alaspäin ja markkinoiden yleiseen suuntaan päivälle ja onko Apple käy kauppaa samaan suuntaan sen avoimen lähdekoodin perusteella. Jos näin on, aion ostaa rahaa tai ensin lyödä - tapahtuma, soita jos otsikko on korkeampi tai laita jos otsikko alempi sitten anna 30 minuuttia aikaa nähdä, onko suunta, jonka käyn kauppaa, on oikein. Jos näin on, asetan pysäytyksen puoleen arvosta, jonka maksoin vaihtoehdosta , eli jos ostin vaihtoehdon 5 00, lopetan 2 50: ssä. Jos markkinat ovat kääntyneet ja minulle ei makseta, pääsen pois asemasta ja etsimään toisen mahdollisuuden myöhemmin Jos kauppa menee minun suuntaani, niin tulen uudelleenarviointiin klo 13.00 CT 2 00pm ET Jos markkinat kääntyvät, niin pääsen ulos Jos markkinat jatkuvat minun suuntaani, pysyn kaupan ja siirrä pysähtyä vain toiselle puolelle auki noin 10 senttiä ja sitten etsiä uudelleen arvioida kauppa 2 30 CT 3 30pm ET ennen markkinoiden sulkeutuu. Chart 3 näyttää Applen ja E-mini 26. toukokuuta, 2009 E-mini alkoi kasvaa ja jatkoi trendiä kello 9.30 kello 10.30 ET ET seurasi trendiä ja oli kaupankäynnin kohteena noin 128-129 kello 9.30 CT 10.30 ET ET Lähimmällä lakolla ostat 130 kesäkuu soittaa Apple Chart 4 on Applen kesäkuu 130 soittaa APV FF että olisit voinut tulla noin 4 20- 4 30 klo 10 00 CT 11 00 ET ET oli kaupankäynti 4 35 oli tilalla Tällä hetkellä suojaava pysähtyminen asetetaan 2 10: een ja jätetään uudelleenarviointiin klo 13.00 CT 2 00 pm ET klo 13.00 CT soittaa kaupankäynnin 5 65 ja stop oli adj nousi 2 40 10 senttiä alle auki 2 50 ja jätti katsomaan, missä se oli klo 2. 30 pm CT 30.30 ET Markkinat olivat vetäneet takaisin hieman ja puhelu oli 5 10, joka oli 55 senttiä alla, missä se oli klo 13.00 CT, joten kauppa olisi poistunut tuolloin 80 sentin voitolla. Tämä on vain yksi esimerkki varastosta, jota voidaan vaihtaa koko päivän. Jos en voi päästä kauppaan klo 9.30 CT 10 30 am ET, aion mennä sisään klo 13.00 jälkeen CT 2 00 pm ET ja noudattaa samaa menettelyä menossa lähelle Käytä suuntaan futuurit saada trendi siirtyy kertoimet sinun hyväksi saada maksettu On monia varastot siellä vain tarkistaa, että he suuntaavat E-mini ennen kuin käytät niitä tällä tavalla Hyvää kauppaa. Tom Busby on perustaja DTI ja edelläkävijä kaupan alan maailman tunnustettu opettaja Hän ottaa monimutkainen aihe, maailmanmarkkinoilla , ja asettaa sen helposti ymmärrettäväksi kieleksi kaikkien toimijoiden ja sijoittajien tasolle mberg ja CNBC, Busby on myös kirjoittanut kaksi myydyintä kirjaa, Winning the Day Trading Game ja Markets Never Sleep. Hän on Chicago Mercantile Exchange Groupin jäsen ja on ollut ammatillinen arvopaperikauppias ja välittäjä vuodesta 1977 lähtien.
No comments:
Post a Comment